下列有关两项资产构成的投资组合的表述中，不正确的有（）。A:如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数 B:如果相关系数为一1，则投资组合的标准差最小，甚至可能等于0 C:如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险 D:只要相关系数小于1，则投资组合的标准差就一定小于单项资产标准差的加权平均数 答案: 如果相关系数为＋1，则投资组合的标准差等于两项资产标准差的算术平均数; 如果相关系数为0，则投资组合不能分散风险